[투자] 금리와 환율 추종 ETF 가격 그려보기

참고

[투자, python] 장기 투자 종목 찾아보기 _ 1. 채권 ETF

 

 금리가 아직 높다.

내릴것이다, 유지할것이다 등... FED의 입장도 예전처럼 강경하진 않지만 아직 내리지 않았으니 기회가 있다고 (개인적으로) 생각하고 있어서 이전에 정리한 채권에 대한 투자를 이어가고있었는데...

혹시 환율과 관련해서도 뭔가 뽑아먹을 수 있지 않을까?

이런 발상에서 환율로도 이런저런 조사를 해보기로 했다.

 

 

 

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환율과 금리의 관계

 

 세상이 항상 경제학을 그대로 따라가지는 않지만, 일반적으로 연방준비제도의 기준금리는 미국 달러의 가치에 직접적인 영향을 미친다고 여겨진다.

Fed가 기준금리를 인상하면, 미국 달러의 수익률이 높아져서 다른 통화에 비해 상대적으로 더 매력적인 투자처가 되기에 미국 달러에 대한 수요가 증가하고, 환율이 상승하게 된다.
반대로, Fed가 기준금리를 인하하면, 미국 달러의 수익률이 낮아져서 다른 통화에 비해 상대적으로 덜 매력적인 투자처가 되니 미국 달러에 대한 수요가 감소하고, 환율이 하락하게 된다.
즉 Fed의 기준금리 인상은 일반적으로 미국 달러의 강세를, 기준금리 인하는 미국 달러의 약세를 유발한다.

 

일단 한 번 그려보자.

필요한 재료는 아래 Python 코드로 불러오도록 한다.

 

종목 Data 불러오는 Code

1. KODEX 종목들과 KOSPI 지수 불러오기

 

import yfinance as yf
import pandas as pd

# 종목 심볼 리스트
symbols = ['^KS11', '261260.KS', '261240.KS', '261270.KS', '261250.KS']

# 빈 DataFrame 초기화
data = pd.DataFrame()

# 각 심볼에 대해 데이터를 가져오는 반복문
for symbol in symbols:
    stock_data = yf.download(symbol, start='2022-01-01', end='2023-12-31')
    data[symbol + '_Close'] = stock_data['Close']

# DataFrame을 CSV 파일로 저장
data.to_csv('./DATA/240107_inv_data.csv')

 

 

2. FED 금리

from fredapi import Fred

# API 키입력
fred = Fred(api_key='api Key')

# 데이터
df = fred.get_series("FEDFUNDS")

# column name을 수정
df.columns = ["date", "interest rate"]

# csv 파일로 저장
df.to_csv("./DATA/fedfunds.csv")

 

3. 달러원환율

import yfinance as yf
import pandas as pd

# Yahoo Finance에서 USD/KRW 환율 데이터를 불러오는 함수
def fetch_usd_krw_exchange_rate(start_date, end_date):
    ticker = "KRW=X"  # Yahoo Finance에서 USD/KRW 환율의 심볼
    data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date)
    return data['Close']

# 시작 날짜와 종료 날짜 설정
start_date = '2022-01-01'
end_date = '2023-12-31'

# 데이터 불러오기
usd_krw_data = fetch_usd_krw_exchange_rate(start_date, end_date)

# 데이터를 CSV 파일로 저장
usd_krw_data.to_csv('./DATA/exchange_rate.csv')

 

그냥 모두 뿌려본 시계열 Data

 

 

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환율 Data 확인

재료는 준비됐으니, Chart로 뿌려서 확인해보자.

 

먼저, 당연한거지만 가장 먼저 검증해야 할 부분은 "환율을 추종하는 ETF가 정말 기초지수를 충실하게 따르는가?"이다.

의외로 안 그런경우도 있으니... 산포 확인차원에서 봤을때, 환율에 맞춰서 구매해도 되는 듯 하다.

 

 

다만, 오히려 신경쓰이는 부분은 지수별 환율인데... FED 금리별 환율은 외부요인이 큰 듯 하다.

차라리 다우나 나스닥을 기준으로 찍어보는게 어땠을까 싶은데, KOSPI랑 상관계수가 더 높아보이는부분이 인상적이다.

 

 

KOSPI에 의해 환율이 변한다는 말이 맞다면 ETF도 마찬가지로 따라야 할 것.

하지만, 경향이 있어보이지는 않는다.

단지 환율변동이 큰 시점일때 코스피도 많이 흔들렸다는 정도로만 이해하면 될 것 같다.

 

투자 방향성?

 사실... 채권보다 명확하게 투자 방향성이 보이지 않아서 좀 당황스럽다.

얼추 금리를 따르는 것 같긴 한데, 환율은 외부요인이 훨씬 크기에 금리만 믿고 투자할만한 상품은 아니라고 생각이 든다.

양국의 상황을 동시에 살펴야하니 단순한 투자를 하려는 나에게는 적합하지 않을 것 같다.