[투자] ETF 인버스 동시 매수 전략의 가능성이 있을까?

 

 자동매매의 다음 모델링이 필요하다.

API를 이용한 자동매매, 계좌를 많이 만들어서(제한이 있는지는 모르겠다) 각 계좌별로 다양한 모델을 굴려보는게 목표.

호기롭게 5개정도 모델을 굴릴 생각을 했지만, 생각해보니 컴퓨터가 두개뿐인데 두 계좌밖에 못 돌릴 것 같다.

차라리 코인쪽으로 알아볼까 싶기도 한데...

일단은 지수추종하는 종목과 인버스 ETF를 동시에 매수해서 양방향 차익을 매수하는 방식으로 진행해보기로 한다.

간단한 백테스팅까지 만들 수 있다면 좋으련만... 이건 나중에 코딩 분야에서 다시 생각하도록 하고.

우선 인버스, 일반(또는 레버리지) 상품을 동시 매수했을때 자산 추이를 알아보자.

 

 

 

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인버스와 레버리지(또는 그냥 순방향) ETF를 동시에 매수하는 사람들은 이미 많이 있는 듯 하다.

그 사이에서 헷지를 목표로 하는 사람도 있고, 단순 차익을 추구하는 사람들도 꽤 있는 듯 하다.

나같은경우엔 oscillating하는 chart를 찾아서 그 안에서 차익을 계속 추구하는것을 목표로 하고자 한다.

3가지정도, 분야를 나눠서 찾아보기로 한다.

 

코스피와 Kodex 200

 kospi200 / kodex 200 / kodex200 인버스 3개 종목과 kodex200+인버스 동시매수했을때의 추이를 살펴보자.

 

오? 동시매수가가 변동이 적다

 

제법 긍정적인 signal이 하나 보이는 것 같다.

우선 동시매수한 추세의 경향 자체는 KOSPI를 따르는 듯 하다. 즉, KODEX200의 영향이 더 크다.

인버스 자체의 비용도 있으니 그러려니 싶긴 한데, 가장 긍정적인부분은 동시매수시 두 종목을 각각 들고있을때보다 변동이 훨신 적어졌다는 점이다.

단타측면에서 양방향 투자를 하는데엔 훨씬 희소식일 것 같다...!

 

FED 금리와 환율 ETF(+시계열)

마찬가지로, 지난번에 그려본 것과 같이 FED 금리별로 환율 ETF의 가격을 뿌려봤다.

역시나 기간을 훨씬 길게해서 뿌려봤지만, FED 금리가 아무래도 간극이 크다보니 좀처럼 경향이 보이질 않아서 시계열로 그리기로 했다ㅋㅋ

 

FED 금리별로 봤을떈 도무지 못알아보겠어서...ㅋㅋ

 

시계열 data에서 두가지, 의미심장한 부분이 보인다.

1. 동시 매수했을 때 Risk 관리가 아주 잘 된다. 이렇게까지 변동이 없을줄 몰랐다.

2. 대신, 레버리지 종목은 장기적으로 합 가격이 떨어지는 경향이 있긴하다. 이건 레버리지 비용의 문제로 보이는데, 대신 그만큼 변동폭은 나오는 것 같아서 투자 종목으로는 고민해볼만 한 것 같다.

 

사실, 장기적으로 떨어지는 모양이거나 생각보다 합산이 많이 흔들리는 모양을 생각했어서 그런지 생각보다 경향이 뚜렷해서 놀랐다.

 

나스닥과 SOXL/SOXS

 다음은 나스닥과 SOXL/SOXS.

사실 이 데이터는 반도체 지수로 봐야할것같지만, 그런 지수가 뚜렷하게 있는지를 모르겠어서... 아쉬운대로 나스닥으로 분석하기로 했다.

※ SOXS 가격 변동이 1년주기로 급격하게 있어서, 2022.12 이후 data만 확인함

약간은... 특이한 경향?

레버리지 비율이 높은것들이라 그런지, 모양이 독특하다.

일단 합산 가격이 일정하진 않은데, 시계열로 다시보면 꾸준히 비용이 발생중인 것을 알 수 있다.

특히 인버스에 레버리지까지 들어간 SOXS의 경우 상당히 불안정한 모습을 보여주는 것 같은데... 아무래도 반도체 종목은 동시투자로써의 매력이 있는 부분은 아닌 것 같다. (사실 반도체라서 그런게 아니고 레버리지의 문제겠지만)

 

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결론?

 모델링은 아직 뚜렷하게 세우지 못하겠지만, 확실히 동시매수를 하는 방식으로 투자하는게 가능성이 있다고 느껴졌다.

동시매수한 가격을 기점으로, average를 기준으로 삼거나 해서 둘중 저평가/고평가된 종목을 나누는게 어떨까 싶다.

이 기준점 정하는게 사실 가장 중요하고 어려운 일이겠지만, 일단 명확히 기준삼을만한 요소가 하나 더 생겼다는 의미로 받아들여야겠다.

 

안그래도 사람마다 의견이 분분한 방식이었는데, system trading으로 고려하기엔 매력적인 시장이라고 생각된다.

아무래도 이 종목들중에서 하나쯤은 자동매매에 도입할 것 같은데, 개발상황은 시간봐서 계속 업데이트해봐야겠다.

 

 

 

데이터 뽑아온 python code는 아래 참고

 

import yfinance as yf
import pandas as pd

# 종목 심볼 리스트
symbols = ['^KS11', '069500.KS', '114800.KS',  '^IXIC', 'SOXL', 'SOXS']

# 빈 DataFrame 초기화
data = pd.DataFrame()

# 각 심볼에 대해 데이터를 가져오는 반복문
for symbol in symbols:
    stock_data = yf.download(symbol, start='2018-01-01', end='2023-12-31')
    data[symbol + '_Close'] = stock_data['Close']

# DataFrame을 CSV 파일로 저장
data.to_csv('./DATA/data.csv')