2월 투자현황

2월 자동매매 투자 현황

 

1. Summary

 

 

Total Seed 기준 -2%정도의 손실을 기록했다.

역시 좋지않다...

 

Seed Total로는 약 2%의 손실, 마음이 아프다...

 

구체적으로 뜯어보자면 비교적 순항하던중 마지막 3~4일간 심각한 타격을 입은 셈이다.

생각했던 투자 방식에 따라서 장이 나쁠때 손실은 예상했던 결과지만,

문제는 장이 나쁘다는 기준을 너무 tight하게 잡았다는 느낌...?

 

 

2. 원인분석 / Hotfix

 

 

KOSPI_5일(상) / KOSPI_1개월(하)

 

 위 그림에서 A / B 구간에 거쳐서 손실이 발생했다.

B 구간처럼 지나치게 낙폭이 클 경우에는 손실이 발생할 수 있다고 생각한다.

다만 문제는, A구간에서의 손실이다.

나의 전략상 A 구간에서의 손실은 틀어막고 존버버텨야 정상인데 버티지 못하고 순식간에 팔아버린 것.

손절의 정의상... 더 큰 손실을 보기전에 팔았다고 생각하면 인정이지만, 횡보장을 기대하면서 좀 더 오래 이익을 기대할 필요가 있다.

 

 위 그림의 주황색 선에서 매수했다고 가정하면 노란색 점선에서 판매하는 Logic을 갖고있다는것인데,

따라서 노란색 점선을 조절하는 것 만으로 판매시점을 조절할수가 있다.

 

 2월의 방식은 위의 5일 KOSPI 그림대로 주황색 선을 기준으로 익절선과 손절선이 1:2만큼 벌어져있었는데, 손절선을 좀 더 늘려놓을 필요가 있다.

그래서 아래의 KOSPI 1개월치 그림에 따라, 손절선을 1:3까지 벌려놓는것으로 우선 수정을 할 계획이다.

 또한 KOSPI 1개월치를 분석한 이유는...

'Interlock이 발생할정도로 손절을 해야할 상황은 1개월만의 Disaster정도 일 것이다.' 라고 내부 가이드 라인을 설정한건데

등락폭이 약 2.4%로 보여서 Sell parameter의 Min 값 또한 0.6%정도로 수정했다. (그래야 아래로 1.8% / 위로 0.6%의 최소 선이 유지되니까!)

 위의 내용에 따라서, Std Count 또한 수정되어야 한다.

Interlock을 유발할 요소인데, 5번에서 3번으로 좀 더 Tight하게 잡으면 Interlock을 적절하게 걸 수 있지 않을까 기대해본다...!

 

 마지막으로... 우선 Portfolio가 3개월 이상 오래된 물건이라 한 번 최신화도 시켜줬다.

이걸 수작업으로 해야해서 귀찮아서 건드리질 못했는데, 자동화로 만드는 건에 대해서는 후술하는 것으로.

 

 

3. 남은 과제

 

1. 구체적인 매수모델

 매수모델을 설정해야 한다는 생각은 늘 하고 있었지만, 게을러서... 좀처럼 손대지 못했다 ㅠ

사실 매도보다도 중요한게 매수인데 매수를 어느시점에서 해야하는지, 어떤 것을 매수해야 하는지 아는사람이 얼마나 되겠는가??

많은 전문가들도 그런거 연구하는데 시간을 한참 쏟는거기도 하고...

 

 그래서 아직까지 손을 댈 엄두가 나지 않았지만 이제는 매도모델은 수치만 약간 보정하는 선에서 끝날듯하니 본격적으로 적절한 매수종목을 선별하기 위한 모델링을 하는데 집중을 해보도록 해야겠다.

 

2. Portfolio 선정 자동화 (월 1회)

 어떤 종목을 어떤식으로 갖고오는지 책을보고 내용 이해가 선행되어야한다.

이후 내가 원하는 종목을 가져올 수 있도록 코드를 조금 뜯어보는 식으로 하고,

무엇보다 특정 시기(아마도 월말)마다 portfolio를 수정할 수 있도록 code를 수정하는 것으로 목표를 잡자.